المقارنة بين طريقة التنقية التكيفية وطرائق بوكس جينكيز للنماذج المختلطة في السلاسل الزمنية باستعمال المحاكاة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة كفاءة التنبؤ بالسلاسل الزمنية بين طريقة التنقية التكيفية (Adaptive Filtering) وطرائق بوكس–جينكينز (Box–Jenkins) عند تطبيقها على النماذج المختلطة من نوع ARMA ذات الرتب الدنيا. اعتمدت الدراسة أسلوب المحاكاة الإحصائية باستخدام أحجام عينات مختلفة (صغيرة، متوسطة، وكبيرة) مع تنفيذ التحليل باستخدام لغة البرمجة الإحصائية  R. أظهرت النتائج تفوق طريقة التنقية التكيفية (MW) في معظم حالات التنبؤ، ولا سيما مع السلاسل الزمنية غير المستقرة لما تمتاز به من قدرة على التكيف مع التغيرات في البيانات دون التأثر بها. في المقابل، حققت طرائق بوكس–جينكينز (BJ) أداءً أفضل في بعض الحالات قبل تطبيق السيطرة على التنبؤات، خصوصًا عند العينات الصغيرة. كما بيّنت النتائج أن السيطرة على التنبؤات أسهمت في تحسين دقة التنبؤ بشكل عام وعززت من كفاءة طريقة التنقية التكيفية. وتوصي الدراسة بتوسيع تطبيق هذه الطريقة لتشمل النماذج الموسمية والسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات.